贵金属掉期交易远期价格计算-贵金属延期交收交易

文章简介:

已知即期汇率和掉期汇率,计算远期汇率。

汇率表示一般用小数点后四位(美元/欧元/英镑等对日元汇率为小数点后两位),一般远期报价以点数的形式报出,一点是小数点后第四位变动一个数字。如果远期报价货币升值(升水),远期点数(掉期汇率)双向报价是前小后大,计算时是小加小,大加大,如果报价货币贴水,远期点数双向报价是前大后小,计算时是小减大,大减小。

工行个人实物贵金属递延业务交易手续费的计算公式是什么?

交易手续费=成交价格*成交数量*手续费标准。

温馨提示:

1.2020年12月31日(含)前,Au(T+D)、mAu(T+D)、Ag(T+D)的标准交易手续费率下调至万分之7.5,Au(T+N1)、Au(T+N2)的标准交易手续费率下调至万分之7。2020年3月31日(含)前,NYAuTN06、NYAuTN12的标准交易手续费率下调至万分之6;

2.上述费率可能会适时调整,请您以实际成交为准。

(作答时间:2020年1月21日,如遇业务变化请以实际为准。)

知道即期汇率和远期汇率,掉期率怎么计算???

掉期汇率报价即掉期点=远期汇率-即期汇率;

若为正值则掉期升水,负值则掉期贴水。

外汇掉期交易中远期的交易价格在什么时候

客户远期结售汇及人民币与外币掉期业务的交易时间为9:30至16:30,中午不休市。

客户与银行签订远期合约买入远期GBP,成交日为5月31日交割日为8月19,计算8月19日对应的掉期率和远期汇率

1:计算掉期率

远期天数=80天

掉期率=Spot * ( R1- R2)/(1 + R2)

R1=美元利率;R2=英镑利率。掉期利率需要根据实际天数计算。

掉期率(BID)=1.8530 * ( (80/360)*6% - (80/360)*3% ) / (1+(80/360)*3%)=0.0123

掉期率(ASK)=1.8720 * ( (80/360)*6% - (80/360)*3% ) / (1+(80/360)*3%)=0.0124

远期汇率(BID)=1.8530+0.0123=1.8653

远期汇率(ASK)=1.8720+0.0124=1.8844

掉期点=123/124

远期报价=1.8653/844

国际金融掉期交易计算题,请写出详细过程!!谢谢!!!!

1.某日,伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇价为:gbp/usd=1.9540/1.9555,

6个月后,美元发生升水,升水幅度为170/165,通用公司卖出六个月期远期美元200万,

问:

(1)六个月远期汇率是多少?

(2)通用公司卖出六个月期美元可获得英镑多少?(保留整数)

解:(1)左高右低可下减,就是(1.9540—0.0170)/(1.9555—0.0165)即:1.9370/1.9390

(2)获利200*(1.9540—1.9370)=3.4万


原文链接:https://211585.com/34164.html

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